ストキャスティクスの使い方・計算式｜投資銀行出身のトレーダーが解説
相場でポジションを持つときには順張りと逆張りという２通りの方法があり、方法次第で役立つ指標は変わってきます。
順張りは、上昇（下落）している相場に対し、買い（売り）のポジション、すなわち同方向のポジションをとることを指します。
一方、逆張りは、上昇（下落）している相場に対し、売り（買い）のポジション、すなわち反対方向のポジションをとることを指します。
このように、順張りと逆張りは性質上真逆のエントリー方法であり、相性の良いテクニカル指標もはっきりと分かれます。
ストキャスティクスは、 逆張り指標に属する代表的なテクニカル指標 です。それでは、逆張り指標であるストキャスティクスは実際にどのように使うのかについて見ていきましょう。
1-2. 売られすぎ買われすぎの判断に役立つ
ストキャスティクスは、過去の値動きを参考に、 現在の価格が売られすぎか買われすぎか を算出するテクニカル指標です。
上記の画像のように、ストキャスティクスのラインが上部に位置していると買われすぎ、逆に下部に位置していると売られすぎ、といった判断をします。
1-3. レンジ相場で機能する
ストキャスティクスのような逆張り指標は、一般的にレンジ相場で力を発揮します。レンジ相場では一定の上値や下値の間を行ったり来たりする値動きになりますが、その上値下値の判断に役立つのが逆張り指標であるためです。
2. ストキャスティクスの種類とパラメータの設定
どれを使うかは手法によってさまざまです。それぞれの特徴について見ていきましょう。
2-1. 相場によって使い分けることが必要
%K、%D、Slow%Dは、 計算の元となるデータの期間が違います 。簡単に説明すると、%Kは短期、%Dは中期、Slow%Dは長期のデータを示すものです。
短期的な細かい値動きを捉えるトレードであれば%Kを、全体の大きな動きを捉えるトレードであればSlow%Dを使うといった感じです。
一般的には、上記のように ３つのラインのうちの１つもしくは２つを使用 し、トレードの判断基準とします。ストキャスティクスのラインが上部に来れば買われすぎ、下部に来れば売られすぎ、といったように判断する、という使い方が一般的です。
また、ラインを2本使用する場合は、ラインが交差するタイミングを売買のサインとして使用することもあります。このラインの交差を、 ゴールデンクロス または デッドクロス と呼びます。
一般的に、％Kと％Dを表示したものをファストストキャスティクス、％DとSlow%Dを表示したものをスローストキャスティクスと呼びます。
ファストとスローは小さな値動きに対する反応の大きさなどが異なります。どちらが優れているなどは一概には言えませんが、より 短期的な取引をするのであればファストストキャスティクス テクニカル指標の説明 、 長期的な取引であればスローストキャスティクス を使用してみるとよいでしょう。
2-2. 実際の仮想通貨取引所での使い方
メジャーな仮想通貨取引所であるBitMEXやbitbankなどでは、％Kと％Dの２本のストキャスティクスを採用しています。
デフォルトでは14本分のローソク足から計算してラインを描きますが、設定により変更することも可能です。設定次第では１本線にすることも可能なので、相場や取引スタイルに合わせて柔軟に使用するとよいでしょう。
2-3. それぞれのラインの計算方法
X、Y、Zはそれぞれ一般的に9、3、3が使用されます。計算式だけ見るとややこしく見えますが、直近の一定の期間内で最新の足に勢いがあるかを計る計算式です。
3. ストキャスティクスの発展的な使い方
上述したストキャスティクスの使い方は基本的なものですが、ここからは発展的なストキャスティクスの使い方を紹介します。これらのテクニックを知っておくことで、 上級者のトレード に一歩近づくことでしょう。
3-1. ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、以下の画像のように、実際の価格は高値(安値)を更新しているにもかかわらず、 ストキャスティクスの数値は高値(安値)を更新していない現象 を指します。
このような場合、見た目上は強いトレンドで推移しているように見えたとしても、 実際は勢いを失っている ことがあります。実際、上記の画像でダイバージェンスを確認したのちにショートエントリーしていれば、利益が取れています。
このように、ただストキャスティクスの交差や数値だけでなく、ダイバージェンスを意識することも重要です。
3-2. スパイクトップ
続いて紹介するのは スパイクトップ と ガービッジトップ です。この２つはストキャスティクスの開発者であるジョージ・レーン氏の提唱する活用法であり、 単純な手法ながら精度の高いトレード が可能です。
上記の画像のように、 一定の水準を一度上回った(下回った)時にエントリーする という単純な手法です。相場によってエントリーする水準を見定めたり、レンジ相場での使用に限るといったやり方を取ったりすることで、より精度を上げられます。
3-3. ガービッジトップ
ガービッジトップは、一定の水準を上回った(下回った)エリアで ％Kが％Dを2度下回る(上回る)ときにエントリーする という手法です。
スパイクトップに比べエントリー条件が厳しい分、一定の水準を緩く設定することも多いです。ガービッジトップには上述したダイバージェンスの考えが取り入れられていて、さらに 精度のよいエントリー を可能にしています。
4. ストキャスティクスと相性の良い指標
4-1. RSI
まずはストキャスティクスと並んで有名な逆張り指標であるRSIについて解説します。
RSIは 買われすぎ売られすぎを１本のラインで示す指標 です。ストキャスティクスは高値安値を重視するのに対し、RSIは一定期間内の値幅に着目して計算するものなので、同じ逆張り指標でも少し違ったラインを描きます。
4-2. RCI
RCIはRSIと名前は似ていますが、その特徴は大きく異なる指標です。直近のローソク足の値幅を、過去の一定期間の値幅と比較し、 勢いがあるほどラインが上下に寄るという指標 です。
ストキャスティクスやRSIはトレンド相場になるとあまり機能しなくなる傾向にありますが、RCIは期間をうまく設定すればトレンド中の押し目を拾う際に活躍します。
4-3. ボリンジャーバンド
最後に紹介するのはボリンジャーバンドです。
ボリンジャーバンドは非常に有名なテクニカル指標で、標準偏差により 価格が分布しうる領域を確率ごとにチャート上に描く というものです。
逆張り指標としても優秀ですが、値動きによって変化していくボリンジャーバンドの幅や傾きによってトレンド相場かレンジ相場かをある程度見極めることが可能です。相場の状況を正しく認識することが重要なストキャスティクスにとって、 レンジ相場かの見極めは非常に重要 です。
ストキャスティクスが有効かどうかを判断しやすいという点で、ボリンジャーバンドは ストキャスティクスと非常に相性の良いテクニカル指標 といえます。
テクニカル指標（インジケーター）– category –
テクニカル指標（インジケーター）
移動平均線系インジケーター「エンベロープ」の使い方について
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチターゲットで未来の値動きをブロックとして考える
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチチャネルの基本的な見方を知って相場の方向性を読む
テクニカル分析をしていると、チャネルラインというラインの引き方をよく耳にする。 実際のところチャネルラインを引く事は決して簡単ではなく、水平線やトレンドラインをしっかり引ける前提がないと、ほとんど機能しない。 チャネルラインに対して、優位.
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチアークの見方をわかりやすく説明
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチファンの使い方を知ってトレンドの先の転換点を知ろう
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチを使ったインジケーター（描写ツール）の一覧
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチタイムゾーンで時間軸の転換点を予想する
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチアークの見方をわかりやすく説明
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチチャネルの基本的な見方を知って相場の方向性を読む
テクニカル分析をしていると、チャネルラインというラインの引き方をよく耳にする。 実際のところチャネルラインを引く事は決して簡単ではなく、水平線やトレンドラインをしっかり引ける前提がないと、ほとんど機能しない。 チャネルラインに対して、優位.
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチファンの使い方を知ってトレンドの先の転換点を知ろう
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチのリトレースメントとエクスパンションの使い方
テクニカル指標（インジケーター）
テクニカル指標（インジケーター）– category –
テクニカル指標（インジケーター）
移動平均線系インジケーター「エンベロープ」の使い方について
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチターゲットで未来の値動きをブロックとして考える
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチチャネルの基本的な見方を知って相場の方向性を読む
テクニカル分析をしていると、チャネルラインというラインの引き方をよく耳にする。 テクニカル指標の説明 実際のところチャネルラインを引く事は決して簡単ではなく、水平線やトレンドラインをしっかり引ける前提がないと、ほとんど機能しない。 チャネルラインに対して、優位.
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチアークの見方をわかりやすく説明
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチファンの使い方を知ってトレンドの先の転換点を知ろう
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチを使ったインジケーター（描写ツール）の一覧
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチタイムゾーンで時間軸の転換点を予想する
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチアークの見方をわかりやすく説明
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチチャネルの基本的な見方を知って相場の方向性を読む
テクニカル分析をしていると、チャネルラインというラインの引き方をよく耳にする。 実際のところチャネルラインを引く事は決して簡単ではなく、水平線やトレンドラインをしっかり引ける前提がないと、ほとんど機能しない。 チャネルラインに対して、優位.
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチファンの使い方を知ってトレンドの先の転換点を知ろう
テクニカル指標（インジケーター）
フィボナッチのリトレースメントとエクスパンションの使い方
テクニカル指標（インジケーター）
テクニカル指標の説明
自動売買を16年やってきたが、テクニカル指標で財を成した人に
一度もお目にかかったことはない・・アナタはどう？
テクニカル指標はアナリストが説明するには都合が良い
自動売買で成功したかったら"クソ”なテクニカル指標は今すぐ捨てろ！
投資で1億、10億くらいの成功
財を成す人の手法は実にシンプルな場合が多い
自動売買の「王道ストラテジー」
このシンプル過ぎな手法が日経225Miniの自動売買の基本！
- 期間中損益 14125円幅の利益（日経225Mini1枚で⁺1,412,500円）2011年1月4日～2021年3月8日まで
- 勝率 57.7％
- デイトレ－ド（デイセッション）だけの取引
- 2011年 1,885円幅の利益
- 2012年 855円 〃 テクニカル指標の説明
- 2013年 655円 〃
- 2014年 1690円 〃
- 2015年 2385円 〃
- 2016年 2055円 〃
- 2017年 155円 〃
- 2018年 85円 〃
- 2019年 800円 〃
- 2020年 3310円 〃
- 2021年 250円 〃
ロジック公開：これが日経225mini（先物）の基本
動いた方向にポジションをとる・・これだけ
-
テクニカル指標の説明
- 日本株が始まる9:00を起点にする
- 1分間（任意に変更できる）は売買せず、上昇するか下落するかを静観する
- その後、上昇していれば「買い」・下落していれば「売り」
- 利益確定・ロスカット幅を設け、どちらにもかからなければ大引け（15:15）返済
ｇご
株の分析方法とは～ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析～
このトレンド指標にはかなりの数があるので、初歩的な移動平均線の組み合わせたトレンド指標であるゴールデンクロスとデッドクロスについてここでは解説していきます
ゴールデンクロスとデッドクロス
ゴールデンクロス・・・短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜ける現象
デッドクロス・・・短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜ける現象
RSIは、「Relative Strength Index」の略になり、日本語では相対力指数と言われます。投資家の心理を把握しようとした指標です。簡単に説明すると、ある期間の値動きに対して、株価の上昇割合をグラフに表した指標で、その割合によって株が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断します。指標は0~100％の間で移動し、上昇トレンドでは50%以上に、下降トレンドでは50％以下になります。
一般的にRSIが70～80％の時には売りサイン、20～30%の時には買いサインとなります。
要点チェック！
・貸借対照表で企業の経営状況を把握、損益計算書で挙げている利益を確認。
・キャッシュフロー計算書で営業プラス、投資マイナス、財務マイナスになっているかを確認。
・PERが15倍以下、PBRが1倍付近、ROEが10%以上であるかを確認。1つの指標では判断しない。
コメント